Il vino buono
Metto subito le mani avanti, vi racconterò nella maniera più
semplice possibile, di un servizio appagante come un buon vino. Da berne tutti,
per la vostra e la comune vigorosa crescita economica.
Dopo due anni dal suo avvio, i
dati aggregati parlano chiaro. Lo diceva il mio professore di ingegneria delle
costruzioni: chi ama i numeri, li sa leggere. I numeri parlano. Ed oggi è
stato possibile constatare che i soggetti che monitorano la propria centrale
rischi, migliorano la qualità dei loro affidamenti. E mentre così migliorano la
loro azienda, migliorano gli attivi delle nostre banche e quindi tutti noi. Ed
io, francamente, non ho mai visto un paese con un performante sistema
finanziario che non abbia una florida economia.
L’aspetto che un sistema di
monitoraggio sui vostri dati Cr vi consente statisticamente di migliorare viene
chiamato Underperforming Stage 2. E giusto per darvi due numeri, cuba quasi il
doppio degli NPL. centocinquantamiliardi di euro, quasi 9 % del PIL.
Miglioramento Clientela
UNDERPERFORMING STAGE2
E’ passato un po’ di tempo dall’ultima volta che scrissi su queste pagine, era il 19 ottobre 2017. Ritenevo giusto prendere posizione per l’Ente che in quei giorni era sotto attacco: la Banca d’Italia. Trovavo doveroso tra tanto ardire, non entro nel merito o sulla mia posizione al riguardo, dare a Cesare quel ch’è di Cesare. Il valore dei dati che vengono gestiti da Banca d’Italia, la dovizia con cui questi vengono raccolti e la profondità rappresentata agli utenti che ne fanno richiesta rispetto alle antagoniste Banche Centrali d’Europa, andava manifestata. La “CR” italiana è un’eccellenza che dovrà essere presa d’esempio. Anche in ottica di una centralizzazione europea sul monitoraggio dei crediti.
Ma andiamo per ordine,
una Banca deve accantonare una
riserva di patrimonio per ogni affidamento che concede. Se nel corso del
prestito si prospettano segnali di incapacità ad onorare gli impegni da parte
del prenditore del denaro, la banca deve aumentare il proprio accantonamento su
di esso.
Tanto maggiore è il patrimonio
che la banca possiede per effettuare gli accantonamenti, tanto più la banca può
sopportare crediti non performanti, ovvero, in mancanza di adeguato patrimonio,
dovrà ridurre i prestiti e concederne meno di nuovi, per equilibrare il maggior
assorbimento dovuto a quelli poco performanti in funzione del patrimonio a sua
disposizione (riduzione degli attivi).
Ma cosa c’entra con il vino, cosa
centra con il monitorare i propri dati “Cr” vi domanderete.
Bene, un modo per determinare se
vi siano segnali di incapacità ad onorare i prestiti sono i “segnali”
rinvenienti dalla Centrale rischi, sui dati che vi riguardano.
Ogni mese, le banche commerciali
e tutti i soggetti vigilati da Banca d’Italia, inviano i dati al fine mese sui
vostri prestiti, garanzie, scoperti di conto, leasing ed anticipo portafoglio
commerciale. Anche tramite questi dati, viene imposto alle Banche di
accantonare tanto patrimonio tanto maggiori sono i segnali che si possono
desumere dalla puntuale analisi dei dati contenuti nel “flusso”.
Facciamo un po’ d’ordine e cerchiamo di capire cosa incide
nel vostro e nel comune interesse e come possiamo mettervi un po’ d’ordine.
Basilea 2 ha introdotto il Past
Due che rappresentano la situazione di un cliente della Banca, che ha crediti
scaduti o sconfinanti in via continuativa, da oltre 90 giorni. Una realtà da
non sottovalutare, per le sue "tangibili" conseguenze.
Prima del Gennaio 2012, venivano classificate PAST DUE le inadempienze oltre
180giorni.
Da Gennaio 2012, venivano classificate PAST DUE le
inadempienze oltre 90giorni, ma considerando una tolleranza del 5% sul totale
affidamenti del singolo cliente .
Da Gennaio 2017, vengono classificate PAST DUE le
inadempienze oltre 90giorni, senza tolleranza del 5%,
Per le Imprese tale tipologie di sconfinamento
comporta la segnalazione in Centrale Rischi come Past Due e, di
conseguenza:
• La
possibile revoca delle linee di credito;
• La
possibile richiesta di immediato rientro dell’esposizione;
• La
segnalazione a tutte le banche della presenza di crediti sconfinati con
l’effetto per l’impresa di essere considerata insolvente dal sistema.
Per il sistema del credito:
• Le
Banche dopo 90 giorni sono costrette a classificare i crediti sconfinati
come “crediti deteriorati” con un aggravio dei requisiti patrimoniali, già
molto stringenti, che richiedono nuovi accantonamenti.
Ma tutto questo è storia, e con Basilea 3 abbiamo aggiunto
un punto in più alla “vacatio legis” sugli sconfini superiori ai 30 giorni
ed inferiori ai 90, che fino a poco fa non incidevano sul sistema.
Da Gennaio 2018 vengono
introdotte nuove regole introducendo tre nuovi Stage di valutazione degli
affidamenti che impattano sui bilanci delle banche secondo lo standard IFRS9:
I crediti in Bonis, denominati
STAGE 1
La banca per prestiti
classificati Stage 1 deve accantonare un fondo a coperture delle perdite attese
sugli affidamenti nei 12 mesi successivi. In buona sintesi, una percentuale del
prestito in base alla Probabilità che prenditore fallisca nei prossimi 12 mesi.
A prescindere dalla durata del finanziamento. Diciamo “poca cosa” se la PD è
buona.
I crediti Underperforming, denominati
Stage 2
La banca per prestiti
classificati Stage 2 deve accantonare un fondo a coperture delle perdite
attese per tutta la durata del prestito. Oltre alla Probabilità di Dafalut,
va moltiplicato il periodo di vita del prestito. Immaginate un mutuo a 30anni.
E sapete quando un prestito
viene classificato Stage 2? Quando sconfina oltre i 30 giorni e meno di 90!
Quindi tutti gli sconfini in Cr (la quale ha un ritardo nella pubblicazione di
40 giorni dall’evento) sono teoricamente tutti Stage 2.
Ed eccoci finalmente la parte del
vino.
O capiamo che una scadenza è una
scadenza. Va rispettata, non procrastinata o addirittura mancata, ovvero le Banche
avranno sempre meno interesse nel promuovere l’offerta di denaro a prestito, in
luogo di servizi e prodotti. Ma la tecnologia pare ci possa venire in aiuto, e
come un buon vino potrà ristorarci. Basta dotarsi di sistemi automatici di analisi
e presidio dei dati Cr, che agevolano i controlli e ci riportano alla
puntualità.
Dalle statistiche rappresentate nel
grafico concessoci da MF Centralerisk, riportanti i trends degli sconfini e
delle rettifiche mensilizzate sull’aggregato dei loro clienti in monitoraggio,
gli sconfini in Cr si possono ridurre. Prestare maggiore attenzione ai nostri
movimenti di fine mese ed alle volte, raramente, per errori di segnalazione cui
vale la pena chiedere la rettifica. La banca lo farà volentieri anzi, ha più
interesse di voi a farlo, ne vale del suo patrimonio.
Per concludere,
Abbiamo un sistema di
monitoraggio dei crediti gestito da Banca d’Italia che è tra i migliori, per me
il migliore, d’Europa. Usiamolo e diamo importanza ai nostri dati Cr, quelli che
il sistema finanziario si scambia ogni mese. Presidiamo mensilmente questa
informazione con sistemi automatici, e diamo lustro all’eccellenza italiana
apportando un sano rigore nel rispetto della puntualità delle scadenze.
Massimiliano Bosaro
AD MFCentraleRisk
